Эконометрика. Начальный курс, Я. Р. Магнус, П. К. Катышев, А. А. Пересецкий

Автор: Я. Р. Магнус, П. К. Катышев, А. А. Пересецкий
Тип: PDF
Страниц: 504
Год издания: 2005
Язык: Русский
ISBN: 5-7749-0055-X; 2005 г.

Учебник содержит систематическое изложение основ эконометрики и написан на основе лекции, которые авторы в течение ряда лет читали в Российской экономической школе и Высшей школе экономики. Подробно изучаются линейные регрессионные модели (метод наименьших квадратов, проверка гипотез, гетероскедастичность, автокорреляция ошибок, спецификация модели). Отдельные главы посвящены системам одновременных уравнений, методу максимального правдоподобия в моделях регрессии, моделям с дискретными, цензурированными и урезанными переменными. Глава "Панельные данные" дополняет книгу до полного списка тем, традиционно включаемых в современные базисные курсы эконометрики. Главы "Предварительное тестирование" и "Эконометрика финансовых рынков" будут полезны тем, кто интересуется соответственно теоретическими и прикладными аспектами эконометрики. Включены упражнения с реальными данными, доступными для читателя на web-cайте книги.<br><br> Для студентов, аспирантов, преподавателей, а также специалистов по прикладной экономике и финансам.