Анализ математических моделей Базель II, Ф. Т. Алескеров, И. К. Андриевская, Г. И. Пеникас,

Автор: Ф. Т. Алескеров, И. К. Андриевская, Г. И. Пеникас,
Тип: PDF
Страниц: 288
Год издания: 2010
Язык: Русский
ISBN: 978-5-9221-1142-3

Дано подробное описание математических моделей оценки трех основных банковских рисков, охватываемых международным соглашением по банковскому надзору Базель II. Книга ведет читателя от общих подходов в оценке определенного риска к рекомендациям Базель II по конкретным видам операций банка; от обзора исследований по эффективности применения предложенных в соглашении моделей к анализу их применимости в практике российских банков. После детального рассмотрения моделей расчета отдельных видов риска (кредитного, рыночного и операционного) подробно анализируются модели агрегирования и расчета совокупного риска банка. Работа ориентирована, в первую очередь, на сотрудников банков, занятых в сфере риск-менеджмента и оценки достаточности капитала; она будет полезна исследователям в области управления рисками и студентам, обучающимся по специализации "Банковское дело".