Хеджирование и иммунизация портфелей облигаций, А. С. Шведов

Автор: А. С. Шведов
Тип: PDF
Страниц: 120
Год издания: 2006
Язык: Русский
ISBN: 5-7598-0356-5; 2006 г.

Рассматривается один из разделов финансовой математики - облигации с фиксированным доходом и портфели облигаций. "Определяются дюрации и выпуклости облигаций и портфелей, сравниваются иммунизация и активные стратегии, приводятся факторные модели и показываются пути их использования, изучаются свопы и облигации с правом досрочного выкупа и досрочной продажи". Разбираются численные примеры. <br><br>Для студентов финансовых и экономических специальностей, для работников фондового рынка.