Эконометрика, И. И. Елисеева, С. В. Курышева, Т. В. Костеева, И.

Автор: И. И. Елисеева, С. В. Курышева, Т. В. Костеева, И.
Тип: PDF
Страниц: 576
Год издания: 2007
Язык: Русский
ISBN: 978-5-279-02786-3

Излагаются условия и методы построения эконометрических моделей по пространственным и временным данным, оценки параметров методом наименьших квадратов и методом максимального правдоподобия. Описываются структурные модели; автокорреляционная функция и методы выявления структуры временного ряда. При изучении взаимосвязей между временными рядами внимание уделяется коинтеграции, моделям с распределенным лагом (метод Койка) и моделям авторегрессии. Во втором издании расширены главы, посвященные эконометрическому анализу и моделированию временных рядов, введены модели бинарного и множественного выбора, а также панельных данных. Для преподавателей, аспирантов, студентов экономических вузов, слушателей институтов повышения квалификации.