Разделы


Отзывы

Отзыв

Михаил, Москва
Вы спасли меня перед экзаменом!

Отзыв

Марина, Санкт-Петербург
Скачала книгу, которую давно искала! Спасибо!

Финансисту, банковскому работнику

Применение методов Монте-Карло в финансах (+ CD-ROM), Питер Джекел

Применение методов Монте-Карло в финансах (+ CD-ROM), Питер Джекел
Автор: Питер Джекел
Тип: PDF
Страниц: 256
Год издания: 2004
Язык: Русский
ISBN: 5-902360-02-1; 2004 г.

Методы Монте-Карло - увлекательнейший раздел современной математики и статистических численных экспериментов. Они позволяют оценивать величины, о которых нам известна лишь форма распределения их вероятности. Одним из очевидных примеров таких величин может служить ценовая динамика активов на финансовых рынках, типа, акций, валют, фьючерсов и опционов. Моделирование методами Монте-Карло давно и прочно вошло в научный инструментарий естественных дисциплин - физики, химии, биологии, инженерии и многокритериального проектирования. Однако, приложение данных инструментов к миру финансов несет в себе определенные нюансы и отличительные методики. Изложению этих принципов и их приложений к финансовым вычислениям в условиях высокой неопределенности современных волатильных рынков и посвящена данная книга.<br> <br> Для риск-менеджеров, финансистов, инвестиционных стратегов, технических аналитиков рынка, а также индивидуальных инвесторов, самостоятельно выходящих на финансовые рынки мира и России.<br> <br> Содержание прилагаемого компакт-диска:<br> - коды программ и генераторов, упоминаемых в книге;<br> - текст книги на английском языке в формате .pdf с цветными иллюстрациями.

Отзывы

Алексей, 13.02.2012
Книга, на мой взгляд, одна из лучших в своем жанре! Не верится, что можно написать что-то проще и понятнее. Без сомнения, книга заслуживает похвалы и почетного места в библиотеке ценителя, а автору можно только пожелать плодотворной работы над новой книгой.
Юлия, 06.03.2012
Читая такую книгу, мы забываем о суматохе, окружающей нас. Автор настолько живописно всё докладывает своему читателю, что он окунается в книгу с головой. Она доступна для каждого человека, так как написана легко и понятно. Книга познавательная и очень интересная. А в электронном формате она очень удобна для чтения. Прочитав книги такого автора, вы никогда не пожалеете потраченного времени, ведь оно потрачено с пользой.
Юлия, 25.03.2012
Приятно читать грамотно изложенную книгу. Отличный литературный язык доставляет большое удовольствие при прочтении как в первый, так и во второй и даже третий раз. Желание перечитывать книгу снова и снова - показатель высокого мастерства автора, а хороший автор - хорошая книга.
Добавить отзыв

Те, кто смотрел эту страницу, также интересовались:

Порядок применения сварочного оборудования при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов. РД 03-614-03,
Порядок применения сварочного оборудования при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов. РД 03-614-03,
Почему бумага стала ценной, или Путешествие в страну фондового рынка (+ подлинник ценной бумаги: Общество Рязанско-Уральской железной дороги. 4% облигация на 125 руб. золотом. С-Петербург, 1894 г.), Дмитрий Кондратьев
Почему бумага стала ценной, или Путешествие в страну фондового рынка (+ подлинник ценной бумаги: Общество Рязанско-Уральской железной дороги. 4% облигация на 125 руб. золотом. С-Петербург, 1894 г.), Дмитрий Кондратьев
Ежедневник. Метод Глеба Архангельского (классический, универсальный, расширенный, НЕ датированный), Глеб Архангельский
Ежедневник. Метод Глеба Архангельского (классический, универсальный, расширенный, НЕ датированный), Глеб Архангельский

Часто задаваемые вопросы

1. В какой программе открыть файл PDF?
Для открытия файла PDF Вы можете воспользоваться бесплатной программой Acrobat Reader. Она доступна для скачивания на сайте adobe.com

2. В какой программе открыть файл DJVU?
Для открытия файла DJVU Вы можете воспользоваться бесплатной программой WinDjView. Она доступна для скачивания на сайте windjview.sourceforge.net