Применение методов Монте-Карло в финансах (+ CD-ROM), Питер Джекел

Автор: Питер Джекел
Тип: PDF
Страниц: 256
Год издания: 2004
Язык: Русский
ISBN: 5-902360-02-1; 2004 г.

Методы Монте-Карло - увлекательнейший раздел современной математики и статистических численных экспериментов. Они позволяют оценивать величины, о которых нам известна лишь форма распределения их вероятности. Одним из очевидных примеров таких величин может служить ценовая динамика активов на финансовых рынках, типа, акций, валют, фьючерсов и опционов. Моделирование методами Монте-Карло давно и прочно вошло в научный инструментарий естественных дисциплин - физики, химии, биологии, инженерии и многокритериального проектирования. Однако, приложение данных инструментов к миру финансов несет в себе определенные нюансы и отличительные методики. Изложению этих принципов и их приложений к финансовым вычислениям в условиях высокой неопределенности современных волатильных рынков и посвящена данная книга.<br> <br> Для риск-менеджеров, финансистов, инвестиционных стратегов, технических аналитиков рынка, а также индивидуальных инвесторов, самостоятельно выходящих на финансовые рынки мира и России.<br> <br> Содержание прилагаемого компакт-диска:<br> - коды программ и генераторов, упоминаемых в книге;<br> - текст книги на английском языке в формате .pdf с цветными иллюстрациями.