Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов, Ю. П. Лукашин

Автор: Ю. П. Лукашин
Тип: PDF
Страниц: 416
Год издания: 2003
Язык: Русский
ISBN: 5-279-02740-5

Посвящено построению статистических моделей с переменными параметрами для прогнозирования нестационарных временных рядов. Рассмотрены адаптивные модели полиномиальных и стохастических трендов, сезонных и циклических колебаний, гистограмм, модели семейства ARIMA, ARCH. Приводятся примеры прогнозирования курсов акций, валют, цен на золото. Материалы пособия апробированы на занятиях в МЭСИ, МИРБИС и других вузах. Для студентов, аспирантов, преподавателей экономических вузов, менеджеров и финансовых аналитиков.