Рынок ценных бумаг. Количественные методы анализа, В. И. Малюгин

Автор: В. И. Малюгин
Тип: PDF
Страниц: 320
Год издания: 2003
Язык: Русский
ISBN: 5-7749-0303-6; 2003 г.

В учебном пособии последовательно и математически строго излагаются количественные методы анализа рынка ценных бумаг в условиях неопределенности. Описываются вероятностные модели курсов и доходностей ценных бумаг, методы оптимизации структуры портфелей ценных бумаг на основе подхода `доходность-риск` и моделей равновесия фондового рынка САРМ и APT, методы статистической проверки гипотез случайного блуждания, эффективности рынка и адекватности моделей равновесия. Предназначено для студентов, магистрантов и аспирантов экономико-математических специальностей, а также специалистов и профессиональных участников рынка ценных бумаг, использующих количественные методы финансового анализа.